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📊 Strategy Consensus Score ⛔ 排序力已判死,僅供研究參考

不是新策略,是 24+ 個既有研究的訊號融合。 對 universe 個股做 6 維 percentile 排序, 找「多個策略同時青睞」的個股。

⚠️ 2026-08-02 對抗覆核(LEDGER L97):獨立重實作 25 個季度回測, 這個加權分數對未來報酬**沒有排序力**(Spearman IC=-0.006、t=-0.20,25期中僅13期為正, 近似擲硬幣),Top 20% 分數相對大盤 -1.83pp~-2.76pp/季(不同前視修正口徑)。原本引用的 「F6-Score 真實α+11.66pp」踩到與已判死的 F6 Jump 完全相同的資料覆蓋率時序陷阱,完整 資料重跑後翻負。唯一的實盤凍存驗證(2026Q1 高低籃)spread 為 -11.47pp(門檻需 >+5pp)。 Magic Formula 已因獨立判死(LEDGER L20)歸零權重,但整體配方仍未達可部署標準—— 本頁分數不建議作為選股依據,詳見 docs/strategies/LEDGER.md L97 與 research/L97_consensus_score/adversarial.md

6 維說明(2026-08-02 已依對抗覆核調整權重,Magic 歸零、其餘等比例重分配)

Magic (0%,原25%)
ROE+EY combined rank——LEDGER L20 已獨立判死,歸零
XSM (33.3%)
120 日動能 skip 21(XSMomentum,LEDGER L06:橫斷面排序力真實但無可收割部署路徑)
Lurking (13.3%)
StealthV2 蓄勢分數(LEDGER L100(a) 已降級,且本 universe 上覆蓋率僅 3-11%)
RS (20%)
60 日 RS vs IX0001(與 Lurking 高度共線,r≈0.73)
Revenue (13.3%)
月營收 3 月平均 YoY——2026-08-02 修正前視 bug(原查詢未截到 asOf)
F6 (20%)
Piotroski 縮減 6 維 binary——單因子選股力在完整資料下仍存活(+8.19pp/P100),但未轉移到本配方的 249 檔 universe 上(僅 +0.78pp/t=1.03)

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Universe:
已計算:
# Symbol 名稱 Score Count Magic XSM Lurking RS Revenue F6
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