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📊 Strategy Consensus Score 6 維融合排序

不是新策略,是 24+ 個既有研究的訊號融合。 對 universe 個股做 6 維 percentile 排序, 找「多個策略同時青睞」的個股。Consensus Count 越高、信心越強。

注意:本指標是「綜合分數」、非新 alpha 訊號。實際操作仍以 Magic Formula 季度 rebalance 為主。 Session 3 R26 新增 F6-Score 第 6 維(Piotroski quality、真實 α P100 / spread +22pp)。

6 維說明

Magic (25%)
ROE+EY combined rank(Greenblatt Magic Formula、季度 quality+value)
XSM (25%)
120 日動能 skip 21(XSMomentum、唯一 ✅ Phase B 通過策略)
Lurking (10%)
StealthV2 蓄勢分數(橫盤+量縮+OBV)
RS (15%)
60 日 RS vs IX0001(避 value trap)
Revenue (10%)
月營收 3 月平均 YoY(基本面確認)
F6 (15%)
Piotroski 縮減 6 維 binary(ROA / ΔROA / ΔLeverage / ΔGM / ΔAT / ΔOpMargin)★ R26

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