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🚦 大盤 Risk Gate
Phase 1 部署中
用全球風險偏好訊號決定本月台股持倉比例（不交易 BTC、只當 sentiment proxy）
BTC + SOX + VIX 三訊號月度評估 → LOOSE rule：3 訊號全 risk-off 才降至 30%、其他 100% 持有台股
研究依據：alpha vs IX +5.27pp / Sharpe 1.48 vs 1.11 / MDD -21% vs -29% / OOS +5.40pp / 真實 α vs MC +11.64pp（Session 3 R22）
📊 月中預覽（盤中估算、月底前會變、僅供參考）
「若今天就是月底、訊號會長怎樣」— 用當月迄今累計變動與過去 24 個完整月的分布比較。
實際決策仍以月底正式快照為準、本區僅作月中觀察、避免黑天鵝事件來臨無察覺。
歷史 snapshot
策略說明
3 訊號 risk-off 判定（rolling 24M tercile）
· BTC 月度報酬 ≤ 24M 底部 1/3（過去 24 個月最差三分之一）→ 🔴
· SOX (Philadelphia Semi Index) 月度報酬 ≤ 24M 底部 1/3 → 🔴
· VIX 月度變動 ≥ 24M 頂部 1/3（高 vol = 全球風險升溫）→ 🔴
LOOSE Rule 決策邏輯
· 0-2 訊號 risk-off → 100% IX0001 持有（≈ 100% Magic Formula、或既有部署）
· 3 訊號全 risk-off → 30% 持有 / 70% 現金（avoid 系統性恐慌、保留 30% 不全空）
歷史觸發頻率：2019-2026 共 75 個月、僅 8 個月份全部 3 訊號 risk-off（11%）
· 觸發月份次月平均 IX 報酬 -2.85% / Win 25%（避過系統性虧損月份）
· 未觸發月份 89% 全持 IX、保留強多頭曝險